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[세계타임즈 김장수 기자] NH-Amundi자산운용은 투자 포트폴리오의 위험을 선제적으로 관리하기 위해 통합자산운용시스템 ‘Alto(알토)’를 오픈했다고 6일 밝혔다.
Alto 시스템은 투자 실행에 앞서 포트폴리오의 위험을 미리 파악할 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 위험관리는 펀드 운용의 핵심이다.
우수한 성과를 꾸준히 유지하기 위해선 그만큼 위험관리가 중요하기 때문이다.
NH-Amundi는 이미 체계적인 투자 프로세스를 정립하고 ‘위험한도(risk budgeting)’를 도입하는 등 투자위험을 관리하고 있다.
펀드매니저가 초과 성과 달성에 필요한 투자 위험의 크기와 범위, 즉 위험한도를 미리 정해 포트폴리오를 운용해 왔다.
하지만, 운용과정에서 가격변화 등에 따라 사후적으로 위험한도를 벗어나는 경우도 발생한다.
Alto 시스템은 이러한 한계를 극복하기 위해 개발되었다. 펀드매니저가 실제 운용에 앞서 ‘사전적’으로 투자 및 리스크 여건의 변화에 따른 다양한 포트폴리오의 결과를 시뮬레이션할 수 있도록 했다. 이렇게 함으로써, 위험한도 투자원칙을 강화시켜 결과적으로 운용의 신뢰를 크게 높일 수 있게 된 것이다.
NH-Amundi는 음악에서 알토는 드러나지 않지만 화음을 완성하기 위한 필수 요소가 되듯 Alto 시스템은 위험관리를 완성해 나가는 필수 장치가 될 것이라고 설명하고 있다.
한동주 대표이사는 “Alto는 수익과 위험을 프로세스에 의해 관리한다는 회사의 운용철학을 시스템으로 구현한 것이다.”고 강조하면서 “농협금융그룹이 자산관리와 자산운용의 명가로 도약하는 데 시스템적 뒷받침이 될 것”이라고 덧붙였다.
Alto 시스템은 프랑스 Amundi운용이 사용하고 있는 자산운용시스템을 모델로 했다. Amundi는 1,500조 원 가량을 운용하는 유럽 1위 유럽에 본사를 둔 글로벌 수탁고 기준 유럽의 1위 자산운용사 (발췌:IPE 2015년 12월 수탁고 기준, 2016년 6월 발간된 “Top 400 자산운용사“에 선정. 글로벌 8위의 세계적인 자산운용사로 지난 2015년부터 IT와 리스크 전문인력을 파견해 시스템 개발을 진행해 왔다.
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